Вы наверно обратили внимание, что выглядит папка как обычная папка в проводнике. А в MSDN она выглядит как книга. Нечего страшного. Нужно вызвать свойства папки и перейти на вкладку Advanced.

Здесь есть ImageIndex. Давайте поставим 1 и опять соберем проект.

Значков много можете попробовать посмотреть сами.